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申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金！申万新能源汽车基金

来源：互联网
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2016-01-13
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本基金本报告期末未持有债券。

4.5报告期内基金的业绩表现

本公司制定了《异常交易报告制度》，明确定义了在投资交易过程中出现的各种可能导致不公平交易和利益输送的异常交易类型，并且落实了异常交易的日常、识别以及事后的分析流程。

和2015年二季度趋势性上涨的行情相比，2015年三季市场度呈现出了系统性的下跌，主要因素包括两个方面：1、市场去杠杆带来的流动性缺失，使得股票市场呈现短时间内急剧的下跌；2、人民币贬值预期带来国内资产价格下跌的风险，流动性最好的权益市场遭到了整体的抛售。新能源汽车行业虽然基本面表现良好，但是在市场整体估值下降的情况下，相关上市公司的股价依然出现了一定程度的下跌。报告期内本基金主要通过维持较低仓位规避投资风险，投资方向主要集中在业绩增长明显、竞争壁垒较高的相关标的。

5.11.2基金投资的前十名股票没有超出基金合同的备选股票库。

5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开、处罚的情形。

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

申万菱信基金管理有限公司

2）上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用，但不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：申购费、赎回费等），计入认购或交易基金各项费用后，实际收益水平要低于所列数字。

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3.2 基金净值表现

§2 基金产品概况

汽车主题灵活配置

4.3.1 公平交易制度的执行情况

3.1 主要财务指标

§8 备查文件目录

成立公告；

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

定期报告；

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注：1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不基金一定盈利。

本报告期，未发生我司旗下投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况以及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

本基金投资运作符律法规和基金合同的,信息披露及时、准确、完整；本基金资产与本基金管理人与公司资产之间严格分开；没有发生内幕交易、市场和不当关联交易及其他违规行为。在基金资产的管理运作中,无任何损害基金持有人利益的行为,并通过稳健经营、规范运作、规避风险,了基金持有人的权益。

本基金本报告期末未持有权证。

在投资和研究方面，本公司投资和研究部门不断完善研究方法和投资决策流程，提高投资决策的科学性和客观性，确保各投资组合享有公平的投资决策机会，建立公平交易的制度。

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§6 式基金份额变动

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其配套法规的，严格遵守基金合同约定，本着诚实信用、勤勉尽责等原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。

本报告中财务资料未经审计。

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司制定了《公平交易制度》，通过组织结构的设置、工作制度、流程和技术手段全面落实公平交易原则在具体业务（包括研究分析、投资决策、交易执行等）环节中的实现，在各投资组合投资决策相对性的同时，确保各投资组合在获得投资信息、投资和实施投资决策方面享有公平的机会；同时，通过对投资交易行为的日常和事后分析评估来加强对公平交易过程和结果的监督。

本基金报告期内净值表现为-4.59%，同期业绩比较基准表现为-10.15%。

(2015年5月7日至2015年9月30日)

2015年9月30日

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

注：1.任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。

本报告期内，本基金管理人未发生运用固有资金投资本基金的情况。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

注：本基金基金合同于2015年5月7日生效。

上述备查文件中基金合同、招募说明书及其定期更新、基金发售公告和基金成立公告均放置于本基金管理人及基金托管人的住所；日常交易业务公告、定期报告和其他临时公告放置于本基金管理人的住所。本基金管理人住所地址为：中国上海市中山南100号11层。

本基金本报告期末未投资国债期货交易。

4.3 公平交易专项说明

4.4报告期内基金投资策略和运作分析

在日常和事后分析评估方面，本公司风险管理总部开展日内和定期的工作对公平交易执行情况作整体和效果评估。风险管理总部通过对不同组合之间同向交易的价差率的假设检验、价格占优的次数百分比统计、价差交易模拟贡献与组合收益率差异的比较等方法对本报告期以及连续四个季度期间内、不同时间窗口下公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行了分析；对于场外交易，还特别对比了组合之间发生的同向交易的市场公允价格和交易对手，判断交易是否公平且是否涉及利益输送。

§4 管理人报告

§1 重要提示

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

单位：人民币元

基金管理人：申万菱信基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司报告送出日期：二〇一五年十月二十四日

本基金本报告期末未投资股指期货交易。

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发售公告；

8.1 备查文件目录

单位：份

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

基金合同；

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4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期末未持有债券。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同，于2015年10月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，复核内容不存在虚假记载、性陈述或者重大遗漏。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

本报告期自2015年5月7日起至9月30日止。

5.11.3 其他各项资产构成

本基金本报告期末未投资国债期货交易。

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本基金本报告期末未持有贵金属投资。

8.3 查阅方式

4.3.2 异常交易行为的专项说明

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

2）本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（含国债、央行票据、金融债、次级债、企、公司债、短期融资券、中期票据、可转债及分离交易可转债、可交换债券，其中国债、央行票据剩余期限在1 年以上（不含1 年））、资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为0%～95%；其中投资于新能源汽车主题相关的股票和债券不低于非现金资产的80%；权证投资占基金资产净值的比例不高于3%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的债券，股指期货的投资比例遵循国家相关法律法规。本基金目前正处于建仓期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关。

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5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

基金管理人的董事会及董事本报告所载资料不存在虚假记载、性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

上述文件均可到本基金管理人的住所进行查阅，也可在本基金管理人的网站进行查阅，查询网址：。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

2015年第三季度报告

日常交易业务公告；

5.11 投资组合报告附注